За неделю совершил ряд сделок:
- Сработала цель по Алросе по 92.02 продал позицию купленную по 69.88 руб..
- Сработала цель по РусАлу по 38 продал позицию купленную по 32.20 руб..
- После продажи по 5320 Лукойла на прошлой неделе, докупил, его же по 5000 рублей.
- Купил короткие облигаций (1 год, 8 месяцев до погашения) республики Беларусь. 4 выпуск. Купил по 100.28% номинала. Годовой доходностью 8.6% в рублях.
На неделе начал исследования в области алготрейдинга. Очень это увлекательное занятие. Открывается много нового и интересного. С WLD потихоньку получается разбираться. Процесс очень нравится, но к сожалению времени много ему уделять не могу. Думаю, после новогодних праздников уже получится сделать набросок стратегии советника по некоторой группе интересующих меня активов и поставить его в работу, с ручным исполнением приказов поступающих от советника в виде алертов. Алготрейдинг таит в себе очень много соблазнов высокой доходности при переходе на более низкие таймфреймы. Буду стараться на них не поддаваться. Ориентируюсь минимум на часовой ТФ. Пока это будет гибрид, ручной торговли и алго. Что то вроде, функционального трейдинга.
Но с другой стороны, если получится сделать устойчивую инфраструктуру для автоматического исполнения торговых приказов, возможно и стоит поддаться соблазну высоких доходностей низких ТФ, при этом понимая и работая со множеством возможных рисков связанных с данными процессами. Но на текущих этапах, про такие стратегии речи не идет.
На данный момент, не решил, буду ли писать про исследования рынка посты в блоге. Для себя, точно буду документировать шаги, но стоит ли их делать публичными большей вопрос. Во первых, вход в алго, не так прост, как просто в инвестиции и многим просто может быть не интересна эта тема, во вторых, есть риск, что что то рабочее, перестанет работать, когда об этом узнают другие. Тут может сработать принцип: «Деньги любят тишину».
Интересно ли вам, было бы читать исследования в области алгоритмичной торговли?
